Prowadzimy zaawansowane badania nad modelowaniem stóp procentowych, wyceną instrumentów pochodnych i stochastycznym sterowaniem ryzykiem.
Wykorzystujemy sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i Big Data do analizy szeregów czasowych oraz predykcji zachowań rynkowych.
Opracowujemy nowoczesne metryki ryzyka (VaR, ES), stress-testing oraz modele odporności portfela na kryzysy płynnościowe.
Coroczne flagowe wydarzenie łączące akademicką precyzję z rynkową praktyką. Dołącz do grona prelegentów z topowych funduszy quantitative trading oraz uczelni wyższych.
Październik 2026 | Warszawa / Hybrid
Rejestracja i Szczegóły